熊猫量化平台：如何找到免费优秀的交易策略？

对于那些长期混迹于外汇市场却又没有摸透市场规律的老鸟来说，磨炼成金的代价之大令人难以承受，《海龟交易法则》或许印证了交易员可以后天养成，但更证明了不是所有人都可以成为成功的交易员。

对于那些渴望从市场赚取快钱的人来说，跟随那些“聪明钱”显然是最好的办法，而找到这些聪明钱去向，其实就是找寻优质信号源的过程。

所以对于想赚块钱的人来说，辨识策略是否优质值得跟随是门必修课。

辨识交易策略之前，我们先以交易周期来区分常见的几种策略：

中长期与短期策略，下面我只会告诉大家如何辨别挑出短期优质策略，之所以不谈中长期策略，是因为长期策略不适合大部分人，另外长期趋势策略的辨识周期太长，一般人没有精力与时间来挑选。

交易策略根据下单主体分为3种：人工操盘信号；量化信号；结合两者的策略，前者由人工操盘下单，次者由一串集合了交易者思路的代码执行下单，后者则是三种相结合。

即使在不同的市场（期货/股票/外汇/数字货币）关于策略的分类也不会太大的差别，下面展开的辨别基础建立在外汇保证金上。

常见策略：人工操盘信号，操盘手凭借技术分析与基本面分析下单控盘，如果操盘手具有较高的交易素养，这类信号源能带来不错的收益。

但人工信号也有明显缺点，寸头建立的好坏受到各个方面的影响，外在情绪的干扰对交易的影响太大，交易员的贪婪与胆怯等负面情绪对交易的影响很容易交易结果变糟糕。

再谈量化策略，交易者将交易思路编辑成程序代码让其一丝不苟的在市场中执行，程序不会因为任何情绪波动而做出违背交易思路的单子。

假设量化策略买单思路是：当前价格大于前11天内最大的价格，则开单买进，不管当前交易环境如何，量化策略能一丝不苟的执行交易者思路，这是优点却也是缺点。量化策略无法感知市场情绪，这是它的缺点。

最后一种即是结合，人工与量化的策略，个人情绪最后一种，无奈市面上这种策略也是最为少见。

明白了策略的分类与类型之后，下面试着从几个最简单基础的数据来谈谈如何辨别一个策略的好坏。（下面的讨论都基于短线策略）

第一点：收益率，对于短线策略而言，如果你跑了1个月，收益率是负，基本上这个策略就可以PASS，当然其中可能存在优质信号刚开单就遇到极端反向行情的状况，导致开局不利的状况造成亏损，当然这是后话不在我们的考量之内。锁定5-15%月盈利率的策略，高了风险太大与低了收益与风险同样不成正比。

第二点：最大回撤，看策略最大亏损单子占本金百分比，一般来说大家比较能接受的范围在10%-30%之间，尤其对于短线策略来说，如果该策略曾经出现过40%以上的大回撤，基本上不用看了，一些不正规的经济商可以隐藏历史亏损记录，寻找策略的时候要注意经济商是否合规，既然谈到合规与否，补充一条：所有挑选标准建立经济商合规的基础上，如果该信号的经纪商不正规，原则上直接PASS。

第三点：交易手法，原则上来说，如果一个策略纯马丁，原则上不考虑，尤其是对于短期策略来说，交易者很容易被策略带进大坑，默默流泪，但马丁并不是完全不可行，前提是行情没有发生大单边，但谁又知道行情会怎么走呢？

第四点：交易胜率，有些人喜欢选择交易胜率高的策略，这点无可厚非，但许多优质的策略的交易胜率却是不高的，尤其是做长期趋势的策略，短期策略尽量挑选胜率50%上的策略。

当然我们不否认一些策略，设置的盈亏比较高，经常止损，造成胜率较低，但一般这种策略能拿到利润都比较大，所以交易胜率高低不是评断的绝对因素。

第五点：收益曲线，原则上我们更倾向于净值曲线增长平缓的策略，排斥那些跳跃增长的策略，但选择这种曲线缓慢增长的不代表你不会采坑，这点尤其需要注意。

原因上面已经说过，有一些策略单子盈亏比设置得较高，经常止损，不过即使是这种策略，它们的跳跃增长也是有限的有规律，如果是突然盈利一柱擎天的策略，还望慎重考虑。

第六点：仓位控制，一般来说如果持有预付款经常在10%以上，策略不列入考虑范围，假设入金1万，经济商杠杆400倍，那预付款为10%，那就是拿4手，如果做错方向，只需一波50点的小行情，你就需要面对20%的亏损，如果预付款经常在20%以上，就是拿8单，一波50点的行情下来，就是40%的亏损，高预付款的账户往往盈利高，但回撤与爆仓风险也高。

第七点：持仓时间，对于短线策略，持仓过长就是罪，对于短线策略我能忍受的最高平均持仓时间是周内，高出的不考虑。

第八点：损单评估，顾明思议就是对亏损的单子进行评估，如果有两个策略，初始仓位都是1万，盈利率都是20%，个人倾向于选择亏损单子波幅较为平均的策略。

以上几点对于策略的较为简单，主要是从策略交易手法、仓位控制、风险大小来综合估计一个策略是否优质。

我们以下面这个策略为案例，来看看他的水平：